Сравнение PAXLX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PAXLX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXLX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXLX PAX LARGE CAP FUND | -8.26% | 12.17% | 13.96% | 19.96% | -20.01% | 30.64% | 23.75% | 34.88% | -5.38% | 19.60% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXLX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
PAXLX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -8.26%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXLX и VFFSX
PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
PAXLX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
PAXLX
VFFSX
Сравнение PAXLX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXLX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.49 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.31 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PAXLX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXLX и VFFSX
Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXLX PAX LARGE CAP FUND | 32.02% | 29.38% | 18.38% | 4.28% | 2.92% | 5.80% | 6.67% | 3.49% | 25.45% | 13.18% | 0.07% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXLX и VFFSX
Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -33.82% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.12% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -24.51% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -6.24% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.57% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.52% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXLX и VFFSX
PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.20% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.35% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.53% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.32% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 16.91% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.52% | +1.16% |