Сравнение PAXHX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXHX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXHX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | -1.14% | 8.75% | 6.08% | 12.20% | -13.52% | 2.55% | 7.83% | 14.62% | -3.04% | 6.39% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PAXHX на уровне -1.14% и VWEAX на уровне -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAXHX имеют среднегодовую доходность 5.06%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.
PAXHX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.06%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXHX и VWEAX
PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PAXHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PAXHX
VWEAX
Сравнение PAXHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXHX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.90 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.83 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 11.54 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PAXHX и VWEAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXHX и VWEAX
Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | 5.51% | 5.86% | 5.53% | 6.33% | 4.26% | 3.53% | 4.67% | 5.23% | 5.29% | 5.18% | 5.12% | 6.39% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PAXHX и VWEAX
Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -30.05% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.52% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -13.77% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -19.68% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.80% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.13% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.62% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXHX и VWEAX
Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.38% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.31% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.46% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.86% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.27% | -0.01% |