PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и MFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PAXBXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий PAXGX и MFWIX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

PAXGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.44

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.99

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.89

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

7.31

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.44

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между PAXGX и MFWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и MFWIX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и MFWIX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-33.01%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.85%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-20.22%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-5.18%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.83%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.77%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и MFWIX

Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.44%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

5.43%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

8.94%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

9.11%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

9.61%

+8.88%