PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и GLIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXBXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXDXPAXGX с RTXAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий PAXGX и GLIFX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

PAXGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.28

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.90

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.78

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

11.41

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.28

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.15

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Корреляция

Корреляция между PAXGX и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и GLIFX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и GLIFX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-29.65%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.00%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-17.15%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-6.13%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.35%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.19%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и GLIFX

Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.77%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.40%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

10.73%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

10.71%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

13.25%

+5.24%