Сравнение PAXDX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
PAXDX управляется Pax World. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXDX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXDX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 5.11% | 18.37% | -1.55% | 9.33% | -13.45% | 14.24% | 14.25% | 25.88% | -4.25% | 19.24% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%.
PAXDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXDX и VENAX
PAXDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
PAXDX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
PAXDX
VENAX
Сравнение PAXDX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXDX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.09 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.98 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXDX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PAXDX и VENAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXDX и VENAX
Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 2.06% | 2.17% | 2.07% | 2.43% | 2.48% | 58.94% | 2.88% | 4.69% | 3.55% | 2.13% | 0.12% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PAXDX и VENAX
Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXDX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -74.42% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -19.04% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -26.59% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.12% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -20.09% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 6.64% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXDX и VENAX
Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXDX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.01% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 13.94% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 24.99% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 26.55% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 30.17% | -13.52% |