Сравнение PAXDX с VENAX
PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, PAXDX returned 3.71%/yr vs 20.23%/yr for VENAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PAXDX charges 0.83%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности PAXDX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 30.74%.
PAXDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
VENAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам PAXDX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 5.11% | 18.37% | -1.55% | 9.33% | -13.45% | 14.24% | 14.25% | 25.88% | -4.25% | 19.24% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 30.74% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between PAXDX and VENAX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between PAXDX and VENAX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXDX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
PAXDX
VENAX
Сравнение PAXDX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXDX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.91 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 11.54 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXDX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.26 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PAXDX и VENAX
Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXDX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -74.42% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -11.79% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -21.44% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -26.59% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -7.50% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -19.98% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.99% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXDX и VENAX
Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXDX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.91% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 16.29% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 20.40% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 26.43% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 30.24% | -13.72% |
Сравнение комиссий PAXDX и VENAX
PAXDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXDX и VENAX
Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VENAX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 2.06% | 2.17% | 2.07% | 2.43% | 2.48% | 58.94% | 2.88% | 4.69% | 3.55% | 2.13% | 0.12% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.40% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
PAXDX and VENAX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.91%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAXDX dropped -33.58% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXDX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор