PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%3.74%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PAXLX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX

Сравнение комиссий PAXBX и MCDWX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

PAXBX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.51

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.12

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.26

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

8.14

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между PAXBX и MCDWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и MCDWX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и MCDWX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-15.96%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.20%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-15.96%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.63%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.24%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.61%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и MCDWX

PAX CORE BOND FUND (PAXBX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.00%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.31%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

4.62%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.41%

+0.42%