PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с LSSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PAXGXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PAXLX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с BUFHXLSSAX с VCSHLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий PAXBX и LSSAX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

PAXBX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.22

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.63

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

10.62

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.95

-0.67

Корреляция

Корреляция между PAXBX и LSSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и LSSAX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и LSSAX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-16.40%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.45%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-16.40%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.28%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-1.98%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и LSSAX

PAX CORE BOND FUND (PAXBX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.24%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.68%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.69%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

5.73%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.39%

+0.44%