PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с PMLP.L

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).

PAVE и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

PAVE торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 22.83%.

PAVE

1 день
-0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.71%
1 год
50.52%
3 года*
22.82%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
1.70%
1 месяц
1.36%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.35%
1 год
32.79%
3 года*
24.55%
5 лет*
21.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		7.34%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%35.23%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		22.83%6.05%33.55%13.28%20.86%33.66%13.25%

Корреляция

Корреляция между PAVE и PMLP.L составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий PAVE и PMLP.L

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с MLPAPMLP.L с VYMPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с IXC

Доходность на риск

PAVE vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.91

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.29

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.29

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

6.67

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.91

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.26

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PAVE и PMLP.L

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и PMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PAVEPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-20.50%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.40%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-20.50%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.35%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.90%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.03%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и PMLP.L

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAVEPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.93%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.37%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

21.10%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

20.65%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

22.26%

+2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и PMLP.L

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PMLP.L в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.86%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.78%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%