Сравнение PMLP.L с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и iShares Global Energy ETF (IXC).
PMLP.L и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMLP.L или IXC.
Основные характеристики
| PMLP.L | IXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.90% | 9.39% |
| Дох-ть за 1 год | 34.03% | 12.57% |
| Дох-ть за 3 года | 22.05% | 17.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 7.04 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 21.48 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 4.69% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 16.19% |
| Макс. просадка | -17.16% | -67.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между PMLP.L и IXC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и IXC
С начала года, PMLP.L показывает доходность 33.90%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 9.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMLP.L и IXC
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMLP.L c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и IXC
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IXC в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.94% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.66% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и IXC
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и IXC
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.