PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с LIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 4.01%/yr for LIT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 27.00%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
4.24%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%53.54%

Correlation

The correlation between PAVE and LIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.56

The correlation between PAVE and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и LIT

Секторы
PAVE
LIT

Промышленность

75.1%
25.0%

Сырьевые материалы

20.1%
49.9%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.0%
16.0%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.1%
LIT
25.0%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
LIT
49.9%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
LIT

-

Технологии

PAVE
1.0%
LIT
16.0%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
LIT

-

Энергетика

PAVE
0.3%
LIT

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

LIT

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

LIT
9.1%

Финансовые услуги

PAVE

-

LIT

-

Здравоохранение

PAVE

-

LIT

-

Недвижимость

PAVE

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

PAVE vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVELITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.57

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.94

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

7.36

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

27.27

-15.94

PAVE vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и LIT

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVELITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-65.91%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.46%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-53.01%

+26.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-65.91%

+39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-11.21%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-33.59%

+27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.45%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и LIT

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.35%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVELITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

11.56%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

23.80%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

33.94%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

32.04%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

30.77%

-6.37%

Сравнение комиссий PAVE и LIT

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и LIT

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and LIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (11.56%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs LIT's -65.91%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 4.01% for LIT. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.38% for LIT.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while LIT is Lithium & Battery Metals. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор