PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с FIDU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.18%/yr vs 14.29%/yr for FIDU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 20.66%.

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—

FIDU

1 день
2.00%
1 месяц
4.73%
С начала года
20.66%
6 месяцев
18.42%
1 год
32.13%
3 года*
23.13%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		20.66%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%16.18%

Correlation

The correlation between PAVE and FIDU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between PAVE and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и FIDU

Секторы
PAVE
FIDU

Промышленность

75.9%
90.3%

Сырьевые материалы

19.5%
0.1%

Коммунальные услуги

3.1%
4.1%

Технологии

1.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

PAVE
75.9%
FIDU
90.3%

Сырьевые материалы

PAVE
19.5%
FIDU
0.1%

Коммунальные услуги

PAVE
3.1%
FIDU
4.1%

Технологии

PAVE
1.0%
FIDU
4.0%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.2%
FIDU

-

Энергетика

PAVE
0.2%
FIDU
0.1%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

FIDU
0.0%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

FIDU
1.0%

Финансовые услуги

PAVE

-

FIDU
0.0%

Здравоохранение

PAVE

-

FIDU
0.0%

Недвижимость

PAVE

-

FIDU
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPY

Доходность на риск

PAVE vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.85

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.60

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.64

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

10.85

+1.89

PAVE vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и FIDU

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-42.31%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.23%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-20.52%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-22.87%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.79%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.97%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и FIDU

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.61%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

14.39%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

17.45%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

18.42%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.35%

+4.05%

Сравнение комиссий PAVE и FIDU

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и FIDU

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FIDU в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.91%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAVE and FIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAVE has higher volatility (7.11%) compared to FIDU (6.61%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs FIDU's -42.31%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.18% vs 14.29% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.18% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

FIDU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.73% for PAVE.

PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.08% for FIDU.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор