PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с BIPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAVE и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAVE и BIPC

2026 (YTD)20252024
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%-1.01%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-12.11%18.32%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -12.11%.

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

BIPC

1 день
0.05%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-3.17%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BEPBIPC с BAMBIPC с D

Доходность на риск

PAVE vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEBIPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.39

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.71

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.54

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

2.09

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.39

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.25

+0.39

Корреляция

Корреляция между PAVE и BIPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и BIPC

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BIPC в 4.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.41%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и BIPC

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки BIPC в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и BIPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PAVEBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-25.28%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-25.28%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-21.76%

+14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.15%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.56%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и BIPC

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAVEBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.24%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

20.12%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

27.85%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

28.75%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

28.75%

-4.34%