PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAULX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAULX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PAULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PAULX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAULX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund		-2.90%12.43%22.59%22.23%-15.42%25.18%15.25%29.16%-3.65%20.22%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PAULX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PAULX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.23% против 16.10% соответственно.

PAULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.53%
1 год
12.70%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.20%
10 лет*
12.23%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PAULX:
PAULX с VOOPAULX с JEPQPAULX с FEQHXPAULX с PRNHXPAULX с PRSCXPAULX с PRWAXPAULX с YFSIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PAULX и TBCIX

PAULX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PAULX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAULX
Ранг доходности на риск PAULX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAULX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAULX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAULX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAULX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAULX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAULX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAULXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.72

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.78

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

2.71

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAULX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAULX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAULX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAULXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.14

Корреляция

Корреляция между PAULX и TBCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAULX и TBCIX

Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund		7.62%7.40%6.30%0.16%4.05%6.85%0.59%3.21%7.52%2.10%0.59%5.25%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAULX и TBCIX

Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAULXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-43.26%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-16.96%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-43.26%

+20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-43.26%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-13.72%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.15%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.86%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PAULX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 5.00%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAULXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.01%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.40%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

22.77%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

23.94%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

22.73%

-5.77%