Сравнение PAULX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
PAULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PAULX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAULX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | -2.90% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 29.16% | -3.65% | 19.39% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.
PAULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.23%
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAULX и PAGDX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
PAULX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
PAULX
PAGDX
Сравнение PAULX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAULX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.47 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.19 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 16.11 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAULX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PAULX и PAGDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и PAGDX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 7.62% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAULX и PAGDX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAULX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -38.03% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -13.80% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -36.66% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.78% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.46% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.73% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и PAGDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 5.00%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAULX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.78% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 13.91% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 25.70% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 24.53% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 25.10% | -8.14% |