PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.42% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с TFAQXPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRXPAUIX с GUG
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с PRPFXSFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFX

Сравнение комиссий PAUIX и SFHYX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.14

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.88

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.46

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

8.60

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.19

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.25

-0.65

Корреляция

Корреляция между PAUIX и SFHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и SFHYX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и SFHYX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-17.34%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-3.75%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-14.37%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-14.37%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-3.66%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.75%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.07%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и SFHYX

PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.71%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

3.69%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

4.40%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

6.34%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

6.27%

+2.73%