Сравнение PAUIX с DRRIX
PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) and DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PAUIX returned 4.94%/yr vs 5.10%/yr for DRRIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PAUIX charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for DRRIX.
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и DRRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у DRRIX с доходностью 7.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAUIX имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции DRRIX немного впереди с 5.10%.
PAUIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 4.94%
DRRIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам PAUIX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.21% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 7.29% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
Correlation
The correlation between PAUIX and DRRIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.45 |
The correlation between PAUIX and DRRIX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUIX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
PAUIX
DRRIX
Сравнение PAUIX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.06 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 14.96 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и DRRIX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и DRRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUIX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -15.92% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -4.64% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -10.55% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -14.29% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -15.92% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.89% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.26% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и DRRIX
PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUIX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.47% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 5.66% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 7.20% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 6.88% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 6.70% | +2.29% |
Сравнение комиссий PAUIX и DRRIX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и DRRIX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности DRRIX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.65% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 6.67% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
PAUIX and DRRIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAUIX has higher volatility (2.24%) compared to DRRIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PAUIX dropped -26.84% vs DRRIX's -15.92%.
PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAUIX и DRRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор