Сравнение PAUG с PSMR
PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. PAUG is passively managed, while PSMR is actively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.58%/yr vs 8.52%/yr for PSMR. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 9.46%.
PAUG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.38%
PSMR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.89M | $7.37M | $3.70M | |
| $10.01K | $8.31K | $111.56K |
Сравнение доходности по годам PAUG и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 7.84% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 5.15% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 9.46% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.02% |
Correlation
The correlation between PAUG and PSMR is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between PAUG and PSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUG vs. PSMR — Ранг доходности на риск
PAUG
PSMR
Сравнение PAUG c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAUG | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.85 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 12.92 | -9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 56.51 | -38.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAUG и PSMR
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUG | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -11.78% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -1.09% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -11.78% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -11.78% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.62% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.25% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и PSMR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 0.97%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUG | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.04% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 3.68% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.50% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.32% | +2.16% |
Сравнение комиссий PAUG и PSMR
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и PSMR
Ни PAUG, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAUG and PSMR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.14%) compared to PAUG (0.97%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs PSMR's -11.78%.
On 5-year performance, PAUG leads with 9.58% vs 8.52% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.58% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
PAUG and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.61% for PSMR.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAUG и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор