PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PAUG и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUG и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%5.02%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий PAUG и PSMR

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PAUG vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.04

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.67

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

11.05

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.94

-0.13

Корреляция

Корреляция между PAUG и PSMR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и PSMR

Ни PAUG, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и PSMR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-11.78%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.10%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.07%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.72%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.07%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и PSMR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.24%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.24%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

8.76%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

8.52%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

8.52%

+2.19%