PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PAUG и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUG и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и FBUF

2026 (YTD)20252024
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%9.10%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий PAUG и FBUF

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PAUG vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.87

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

9.09

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между PAUG и FBUF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и FBUF

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и FBUF

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-11.09%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.81%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.96%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.43%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и FBUF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 2.93% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.08%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

6.52%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.76%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

9.86%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

9.86%

+0.85%