Сравнение PAUG с AIOO
PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. PAUG is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
PAUG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAUG и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 4.92% | 6.92% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between PAUG and AIOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUG vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PAUG
AIOO
Сравнение PAUG c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUG | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.79 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок PAUG и AIOO
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -0.74% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.13% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.17% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 1.99% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 1.99% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 1.99% | +8.61% |
Сравнение комиссий PAUG и AIOO
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и AIOO
Ни PAUG, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
PAUG and AIOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
PAUG and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PAUG и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор