Сравнение PATVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PATVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PATVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PATVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATVX T. Rowe Price Target 2035 Fund | -0.68% | 14.12% | 10.28% | 15.63% | -16.79% | 12.51% | 15.16% | 20.62% | -6.13% | 16.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PATVX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PATVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.25% соответственно.
PATVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.91%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PATVX и SCHD
PATVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PATVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PATVX
SCHD
Сравнение PATVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.55 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PATVX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATVX и SCHD
Дивидендная доходность PATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATVX T. Rowe Price Target 2035 Fund | 7.08% | 7.03% | 3.58% | 3.00% | 5.31% | 3.38% | 2.93% | 3.77% | 5.30% | 1.72% | 2.19% | 2.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PATVX и SCHD
Максимальная просадка PATVX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PATVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -33.37% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.74% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -16.85% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -33.37% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.43% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.34% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.75% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATVX и SCHD
T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PATVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.33% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 7.96% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 15.69% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 14.40% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 16.70% | -5.34% |