PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATVX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PATVX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PATVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PATVX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATVX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund		-0.68%14.12%10.28%15.63%-16.79%12.51%24.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PATVX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PATVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.19%
1 год
12.17%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.91%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2035 Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PATVX:
PATVX с SCHDPATVX с FFGZXPATVX с FRAMXPATVX с FRKMXPATVX с PPLIXPATVX с PREIXPATVX с PRNHX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PATVX и JEPI

PATVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PATVX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATVX
Ранг доходности на риск PATVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATVX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATVXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.61

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.95

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.79

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

3.83

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATVX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATVX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATVX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATVXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.04

-0.36

Корреляция

Корреляция между PATVX и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATVX и JEPI

Дивидендная доходность PATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund		7.08%7.03%3.58%3.00%5.31%3.38%2.93%3.77%5.30%1.72%2.19%2.39%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PATVX и JEPI

Максимальная просадка PATVX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATVX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PATVXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-13.71%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.28%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-13.71%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.53%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.07%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PATVX и JEPI

T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 4.06% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATVXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.90%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.36%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

13.24%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

11.06%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

10.88%

+0.48%