PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATN с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PATN is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past year, PATN returned 51.48% vs 37.53% for UMMA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PATN и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

PATN

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
20.05%
С начала года
28.49%
1 год
51.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и UMMA

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		28.49%40.01%-1.73%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%-4.28%

Correlation

The correlation between PATN and UMMA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between PATN and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и UMMA

Секторы
PATN
UMMA

Технологии

52.5%
48.2%

Промышленность

14.8%
12.1%

Здравоохранение

9.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
8.8%

Энергетика

2.1%
2.4%

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
52.5%
UMMA
48.2%

Промышленность

PATN
14.8%
UMMA
12.1%

Здравоохранение

PATN
9.4%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

PATN
7.0%
UMMA
7.3%

Коммуникационные услуги

PATN
6.1%
UMMA
1.0%

Потребительский защитный сектор

PATN
5.2%
UMMA
5.0%

Сырьевые материалы

PATN
2.4%
UMMA
8.8%

Энергетика

PATN
2.1%
UMMA
2.4%

Финансовые услуги

PATN
0.5%
UMMA
0.0%

Недвижимость

PATN

-

UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

PATN

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с BIDDPATN с IPOSPATN с AVIV
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

PATN vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATNUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.58

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.13

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.53

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

8.94

+3.99

PATN vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATN и UMMA

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-34.17%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.93%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-10.26%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-9.68%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.21%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и UMMA

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 9.70% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

9.91%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

21.42%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

23.81%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

21.23%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

21.23%

+1.28%

Сравнение комиссий PATN и UMMA

И PATN, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и UMMA

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.69%2.25%0.30%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PATN and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to PATN (9.70%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs 37.53% for UMMA. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, PATN has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs 37.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

PATN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: Pacer and Wahed.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор