PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 69.98% vs 51.77% for UMMA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PATN и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 39.41%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и UMMA

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%-4.00%

Correlation

The correlation between PATN and UMMA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between PATN and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и UMMA

Секторы
PATN
UMMA

Технологии

41.1%
42.9%

Промышленность

16.4%
13.5%

Здравоохранение

12.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Сырьевые материалы

2.9%
9.3%

Энергетика

2.1%
2.9%

Финансовые услуги

0.8%

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
41.1%
UMMA
42.9%

Промышленность

PATN
16.4%
UMMA
13.5%

Здравоохранение

PATN
12.5%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
UMMA
8.1%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
UMMA
0.8%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
UMMA
5.6%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
UMMA
9.3%

Энергетика

PATN
2.1%
UMMA
2.9%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
UMMA

-

Недвижимость

PATN

-

UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

PATN

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

PATN vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.59

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.44

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.48

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

13.60

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.59

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.58

+1.66

Просадки

Сравнение просадок PATN и UMMA

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-34.17%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.93%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.90%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.81%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и UMMA

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

7.54%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

17.26%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

20.11%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.55%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.55%

+0.29%

Сравнение комиссий PATN и UMMA

И PATN, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и UMMA

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PATN and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 51.77% for UMMA. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 51.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

PATN has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.93% for UMMA.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Wahed.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор