PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while AVEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 55.00% for AVEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PATN charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности PATN и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и AVEM

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%-1.52%

Correlation

The correlation between PATN and AVEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between PATN and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и AVEM

Секторы
PATN
AVEM

Технологии

41.1%
32.3%

Промышленность

16.4%
9.2%

Здравоохранение

12.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.1%

Сырьевые материалы

2.9%
8.1%

Энергетика

2.1%
5.1%

Финансовые услуги

0.8%
20.7%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

PATN
41.1%
AVEM
32.3%

Промышленность

PATN
16.4%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

PATN
12.5%
AVEM
2.8%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
AVEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
AVEM
3.1%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
AVEM
8.1%

Энергетика

PATN
2.1%
AVEM
5.1%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
AVEM
20.7%

Недвижимость

PATN

-

AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

PATN

-

AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

PATN vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.84

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.65

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.21

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

16.70

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.84

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.66

+1.62

Просадки

Сравнение просадок PATN и AVEM

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-36.05%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.13%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.39%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-10.09%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и AVEM

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.33%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

16.72%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

19.45%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

18.34%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.55%

+0.30%

Сравнение комиссий PATN и AVEM

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и AVEM

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and AVEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 55.00% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 55.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.60% for PATN.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Pacer and American Century. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.33% for AVEM.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор