PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 69.98% vs 23.04% for BKIE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PATN charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности PATN и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 39.41%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и BKIE

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%-5.45%

Correlation

The correlation between PATN and BKIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between PATN and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и BKIE

Секторы
PATN
BKIE

Технологии

41.1%
10.1%

Промышленность

16.4%
18.6%

Здравоохранение

12.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

2.9%
7.2%

Энергетика

2.1%
5.9%

Финансовые услуги

0.8%
25.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

PATN
41.1%
BKIE
10.1%

Промышленность

PATN
16.4%
BKIE
18.6%

Здравоохранение

PATN
12.5%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
BKIE
4.2%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
BKIE
7.2%

Энергетика

PATN
2.1%
BKIE
5.9%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
BKIE
25.8%

Недвижимость

PATN

-

BKIE
2.0%

Коммунальные услуги

PATN

-

BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHIPATN с GMOI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

PATN vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.59

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.26

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.28

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.03

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

7.83

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.59

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.92

+1.31

Просадки

Сравнение просадок PATN и BKIE

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-28.19%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.41%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.56%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.98%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.95%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и BKIE

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

4.31%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

12.19%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

14.58%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.12%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.33%

+4.51%

Сравнение комиссий PATN и BKIE

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и BKIE

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and BKIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 23.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.74% for PATN.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.04% for BKIE.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор