PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASUX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASUX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PASUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 2020 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PASUX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASUX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		-3.81%18.63%14.04%20.48%-19.40%17.93%13.76%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PASUX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%.

PASUX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-1.12%
1 год
14.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PASUX:
PASUX с USNQXPASUX с TBCIXPASUX с LTFIXPASUX с PREIXPASUX с FFGZXPASUX с FRHMXPASUX с FRKMX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PASUX и PRNHX

PASUX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PASUX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASUX
Ранг доходности на риск PASUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASUX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASUX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASUX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASUX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASUXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.37

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.70

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.46

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

1.71

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASUX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASUX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASUX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASUXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.08

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между PASUX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASUX и PRNHX

Дивидендная доходность PASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		3.45%3.32%1.73%2.69%3.70%3.20%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PASUX и PRNHX

Максимальная просадка PASUX за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASUX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASUXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-70.96%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.70%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-48.37%

+20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-27.08%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-18.39%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.67%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PASUX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) составляет 5.18%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PASUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASUXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.88%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

14.48%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

23.87%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.41%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

22.67%

-7.57%