Сравнение PASUX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PASUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 2020 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PASUX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PASUX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASUX T. Rowe Price Retirement 2065 Fund | -1.09% | 18.63% | 14.04% | 20.48% | -19.40% | 17.93% | 13.76% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PASUX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%.
PASUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PASUX и JRLVX
PASUX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
PASUX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PASUX
JRLVX
Сравнение PASUX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PASUX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.80 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.20 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PASUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PASUX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASUX и JRLVX
Дивидендная доходность PASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASUX T. Rowe Price Retirement 2065 Fund | 3.36% | 3.32% | 1.73% | 2.69% | 3.70% | 3.20% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PASUX и JRLVX
Максимальная просадка PASUX за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASUX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PASUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -32.53% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.23% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -25.64% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.13% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.61% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.36% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASUX и JRLVX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PASUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PASUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.56% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.84% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.49% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.74% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.96% | -0.82% |