PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASUX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASUX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PASUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 2020 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PASUX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASUX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		-3.81%18.63%14.04%20.48%-19.40%17.93%13.76%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, PASUX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

PASUX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-1.12%
1 год
14.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PASUX:
PASUX с USNQXPASUX с TBCIXPASUX с LTFIXPASUX с PREIXPASUX с FFGZXPASUX с FRKMXPASUX с FRQHX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PASUX и FRHMX

PASUX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PASUX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASUX
Ранг доходности на риск PASUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASUX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASUX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASUX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASUX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASUXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.61

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.24

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.15

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

8.71

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASUX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASUX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASUXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.61

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между PASUX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASUX и FRHMX

Дивидендная доходность PASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM2025202420232022202120202019
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		3.45%3.32%1.73%2.69%3.70%3.20%1.09%0.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PASUX и FRHMX

Максимальная просадка PASUX за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASUX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASUXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-15.96%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.42%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-15.96%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-3.16%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.58%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.85%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PASUX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PASUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASUXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.96%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

2.86%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

4.59%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

5.22%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

5.14%

+9.96%