PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с QRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.69%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.24%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		8.52%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 8.52%.

PASIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.82%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.43%

QRPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.52%
6 месяцев
13.42%
1 год
20.08%
3 года*
19.92%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с EMPTXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий PASIX и QRPIX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

PASIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.82

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.23

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.88

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.37

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Корреляция

Корреляция между PASIX и QRPIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и QRPIX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		11.01%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и QRPIX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-28.45%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-11.07%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-11.29%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.93%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.80%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.26%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и QRPIX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 2.26%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.51%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

6.47%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

11.44%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

11.74%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

10.36%

-5.35%