Сравнение PASAX с UPAAX
PASAX (PIMCO All Asset Fund Class A) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PASAX charges 2.24%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PASAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PASAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 6.67%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PASAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 0.32% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between PASAX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PASAX
UPAAX
Сравнение PASAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PASAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PASAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 132.47 | -131.68 |
Просадки
Сравнение просадок PASAX и UPAAX
Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -0.25% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -0.08% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PASAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 21.58% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 21.58% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 21.58% | -13.82% |
Сравнение комиссий PASAX и UPAAX
PASAX берет комиссию в 2.24%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASAX и UPAAX
Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 6.75% | 6.80% | 5.47% | 2.81% | 7.19% | 11.47% | 3.18% | 2.90% | 5.02% | 4.07% | 3.12% | 3.36% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PASAX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PASAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор