Сравнение PASAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
PASAX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PASAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PASAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 2.81% | 12.85% | 3.66% | 7.66% | -11.90% | 15.14% | 7.93% | 11.72% | -5.47% | 13.50% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PASAX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PASAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 6.24% против 2.64% соответственно.
PASAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 6.24%
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PASAX и GPIFX
PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
PASAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
PASAX
GPIFX
Сравнение PASAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PASAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.86 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.09 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.66 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 1.88 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PASAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.86 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PASAX и GPIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASAX и GPIFX
Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности GPIFX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 7.18% | 6.80% | 5.47% | 2.81% | 7.19% | 11.47% | 3.18% | 2.90% | 5.02% | 4.07% | 3.12% | 3.36% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PASAX и GPIFX
Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PASAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -16.72% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -3.50% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -16.72% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.70% | -16.72% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.79% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.07% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.24% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASAX и GPIFX
PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PASAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PASAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.29% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 1.75% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 2.73% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 4.78% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 5.31% | +2.46% |