PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASAX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASAX с ABRYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

PASAX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PASAX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASAX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		2.81%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%7.93%11.72%-5.47%13.50%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		11.77%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, PASAX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции PASAX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 6.24% против 4.93% соответственно.

PASAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.55%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.59%
1 год
13.81%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.36%
10 лет*
6.24%

ABRYX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.89%
1 год
19.48%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.26%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund Class A

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с GIPIXPASAX с GPIFXPASAX с HFSAXPASAX с HSTRXPASAX с PONPXPASAX с COTZXPASAX с CRDBX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий PASAX и ABRYX

PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

PASAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASAXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.05

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.65

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.70

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

10.71

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASAX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASAX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASAXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Корреляция

Корреляция между PASAX и ABRYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASAX и ABRYX

Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности ABRYX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		7.18%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.17%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PASAX и ABRYX

Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASAXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-26.63%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.93%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-19.17%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.70%

-26.63%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.39%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.68%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.75%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PASAX и ABRYX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) составляет 2.44%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PASAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASAXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.01%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

7.55%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

9.37%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

12.13%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

10.88%

-3.11%