PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.15% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с DFCFXPARYX с DFEQXPARYX с DHEAX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий PARYX и VIITX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.80

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

2.65

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.66

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

9.91

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.41

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.71

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.75

+0.56

Корреляция

Корреляция между PARYX и VIITX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и VIITX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и VIITX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-11.86%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.89%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-11.86%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-11.86%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.30%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.15%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.51%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и VIITX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.15%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.72%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.74%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.82%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

3.05%

-1.04%