Сравнение PARYX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.95% против 3.33% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и GPARX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PARYX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PARYX
GPARX
Сравнение PARYX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.73 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.29 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.44 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 11.20 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.73 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.54 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.79 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.76 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и GPARX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и GPARX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и GPARX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -15.56% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -4.68% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -15.56% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -15.56% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.88% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.40% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.02% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и GPARX
Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.14% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 6.13% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 6.57% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 4.94% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 4.23% | -2.22% |