PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с LCTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Over the past 5 years, PARWX returned 8.86%/yr vs 12.48%/yr for LCTU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 9.58%.

PARWX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.92%
6 месяцев
13.12%
1 год
32.58%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.57%

LCTU

1 день
0.50%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.62%
1 год
26.22%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		11.92%19.07%12.03%13.67%-13.71%8.42%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.58%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%

Correlation

The correlation between PARWX and LCTU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between PARWX and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

PARWX vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.14

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.94

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.81

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

12.49

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PARWX и LCTU

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-25.93%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.38%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-19.83%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-25.93%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.24%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.31%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.11%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и LCTU

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеют волатильность 3.02% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.36%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.30%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.15%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.01%

+4.03%

Сравнение комиссий PARWX и LCTU

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и LCTU

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности LCTU в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.92%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.85%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and LCTU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARWX has higher volatility (3.02%) compared to LCTU (3.01%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs LCTU's -25.93%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор