Сравнение PARWX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PARWX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARWX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -1.56% | 19.07% | 12.03% | 13.67% | -13.71% | 31.09% | 27.42% | 33.28% | -13.58% | 19.85% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PARWX – 13.56% и акции FSKAX – 13.56%.
PARWX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 13.56%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и FSKAX
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
PARWX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PARWX
FSKAX
Сравнение PARWX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARWX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.20 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PARWX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и FSKAX
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 12.34% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и FSKAX
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -35.01% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.42% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -25.39% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -35.01% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.20% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.05% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.60% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и FSKAX
Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.52% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.85% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 18.69% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.42% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.44% | +2.62% |