PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARNX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARNX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PARNX (Parnassus Mid Cap Growth Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - PARNX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Parnassus, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, PARNX returned 9.44%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PARNX charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности PARNX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.74% соответственно.

PARNX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.10%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.63%
3 года*
15.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.44%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARNX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		6.00%9.14%10.58%35.60%-33.54%9.35%28.75%29.82%-9.80%16.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between PARNX and VT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.86

The correlation between PARNX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PARNX:
PARNX с PARMXPARNX с VAFAXPARNX с PRBLXPARNX с SWYJXPARNX с FLAPXPARNX с FSMDXPARNX с FITLX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PARNX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг доходности на риск PARNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARNX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARNXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.31

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.20

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.04

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

13.53

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARNX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARNXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.31

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок PARNX и VT

Максимальная просадка PARNX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARNXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-50.27%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.67%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-16.51%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-26.38%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-34.24%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.88%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.02%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.17%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и VT

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARNXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.83%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.17%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

12.70%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

16.05%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

17.23%

+4.65%

Сравнение комиссий PARNX и VT

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и VT

Дивидендная доходность PARNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		16.37%17.36%7.38%2.86%1.23%4.50%5.20%4.21%7.94%7.96%2.04%19.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

PARNX and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARNX has higher volatility (4.60%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, PARNX dropped -54.34% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARNX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор