PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PARFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%7.74%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PARFX:
PARFX с JLGMXPARFX с FXAIXPARFX с AALTXPARFX с VOOPARFX с VGTPARFX с VITAXPARFX с VIGAX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PARFX и FRHMX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PARFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.75

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.45

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.38

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

9.46

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между PARFX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и FRHMX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и FRHMX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-15.96%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-3.42%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-15.96%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.45%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.58%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.86%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.13%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

2.94%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

4.63%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

5.23%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

5.14%

+10.23%