PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PARFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%25.12%-7.93%20.76%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PARFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.28% против 3.73% соответственно.

PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PARFX:
PARFX с JLGMXPARFX с FXAIXPARFX с AALTXPARFX с VOOPARFX с VGTPARFX с VITAXPARFX с VIGAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий PARFX и FRAMX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PARFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.64

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.30

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.22

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.81

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между PARFX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и FRAMX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и FRAMX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-33.94%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-3.45%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-16.31%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-16.31%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.47%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.86%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.87%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и FRAMX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.14%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

2.95%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

4.64%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

5.22%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

4.48%

+10.89%