Сравнение PARFX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и AGTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -8.07% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.32% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
AGTHX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и AGTHX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.
Доходность на риск
PARFX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
PARFX
AGTHX
Сравнение PARFX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.78 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и AGTHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и AGTHX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.63% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и AGTHX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и AGTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -51.91% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.76% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -36.38% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -36.38% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -10.70% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -9.23% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.63% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и AGTHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 5.98%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.76% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.13% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 21.01% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.23% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 19.64% | -4.27% |