PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PAPR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		2.17%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%4.25%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

PAPR

1 день
0.43%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.07%
1 год
11.90%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PAPR и UAUG

И PAPR, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

PAPR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.15

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

11.11

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между PAPR и UAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и UAUG

Ни PAPR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и UAUG

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-13.91%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.31%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-13.91%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.41%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.27%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.07%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.86%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

4.32%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

9.43%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

7.85%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

8.80%

+0.73%