PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

PAPR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		2.17%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%6.47%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

PAPR

1 день
0.43%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.07%
1 год
11.90%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий PAPR и PJUL

И PAPR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PAPR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.17

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.12

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

11.94

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.07

Корреляция

Корреляция между PAPR и PJUL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и PJUL

Ни PAPR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и PJUL

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.17%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.99%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-10.69%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.50%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.24%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.07%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.93%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

4.17%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

10.09%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

8.58%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

10.12%

-0.59%