PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPR с PJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAPR returned 8.37%/yr vs 10.49%/yr for PJUL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.74%.

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPR и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%6.47%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.74%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%5.38%

Correlation

The correlation between PAPR and PJUL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between PAPR and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAPR и PJUL

Секторы
PAPR
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PAPR
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

PAPR
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

PAPR
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

PAPR
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

PAPR
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

PAPR
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

PAPR
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

PAPR
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

PAPR
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

PAPR
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

PAPR
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с JAJLPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с MTBA
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

PAPR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
2.73

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
4.12

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.59

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.05

4.22

+13.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.05

23.24

+58.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

2.73

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PAPR и PJUL

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPRPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.17%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-3.64%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-10.69%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-10.69%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.47%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.66%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и PJUL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPRPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.42%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.89%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.66%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

8.60%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

10.03%

-0.59%

Сравнение комиссий PAPR и PJUL

И PAPR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и PJUL

Ни PAPR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PAPR and PJUL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPR has higher volatility (0.86%) compared to PJUL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.49% vs 8.37% for PAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.49% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPR and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

PAPR and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPR и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор