Сравнение PAPI с MSBT
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. PAPI is actively managed, while MSBT is passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -2.24% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between PAPI and MSBT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
PAPI
MSBT
Сравнение PAPI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -1.58 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и MSBT
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -22.46% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -22.46% | +18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.38% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 33.13% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 33.13% | -21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 33.13% | -21.37% |
Сравнение комиссий PAPI и MSBT
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и MSBT
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and MSBT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for MSBT.
PAPI is categorized as Derivative Income, while MSBT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор