Сравнение PAPI с AVGG
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 161.88% for AVGG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.76%/yr for AVGG.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и AVGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у AVGG с доходностью 71.17%.
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и AVGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 5.68% |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 71.17% | 91.29% |
Correlation
The correlation between PAPI and AVGG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. AVGG — Ранг доходности на риск
PAPI
AVGG
Сравнение PAPI c AVGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | AVGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.03 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.75 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.52 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и AVGG
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки AVGG в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и AVGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -53.77% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -53.77% | +46.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.88% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -17.71% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 24.09% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и AVGG
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.23%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 23.84% | -21.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 61.82% | -54.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 86.10% | -75.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 84.79% | -73.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 84.79% | -73.03% |
Сравнение комиссий PAPI и AVGG
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVGG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и AVGG
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности AVGG в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and AVGG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGG has higher volatility (23.84%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs AVGG's -53.77%.
On 1-year performance, AVGG leads with 161.88% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGG has performed better with a 161.88% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.
PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 1.32% for AVGG.
PAPI is categorized as Derivative Income, while AVGG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.76% for AVGG.
AVGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и AVGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор