Сравнение PAMC с PTNQ
PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 10.69%/yr vs 9.91%/yr for PTNQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 8.20%.
PAMC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам PAMC и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 16.35% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.86% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.20% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 23.99% |
Correlation
The correlation between PAMC and PTNQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between PAMC and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAMC vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
PAMC
PTNQ
Сравнение PAMC c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAMC | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.64 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 5.24 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAMC и PTNQ
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, примерно равная максимальной просадке PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAMC | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -28.07% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.76% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -14.19% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -18.47% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.36% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -5.67% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.68% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 3.80%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAMC | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.06% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 14.53% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 17.94% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.59% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.54% | +4.11% |
Сравнение комиссий PAMC и PTNQ
PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и PTNQ
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PTNQ в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.12% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PAMC and PTNQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (7.06%) compared to PAMC (3.80%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs PTNQ's -28.07%.
On 5-year performance, PAMC leads with 10.69% vs 9.91% for PTNQ. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.69% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PAMC has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.81% for PTNQ.
PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.65% for PTNQ.
PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAMC и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор