PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с FCUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. PAMC is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, PAMC returned 18.49%/yr vs 34.86%/yr for FCUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 43.18%.

PAMC

1 день
-1.11%
1 месяц
3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
15.73%
1 год
29.68%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

FCUS

1 день
-3.77%
1 месяц
1.78%
С начала года
43.18%
6 месяцев
40.26%
1 год
87.27%
3 года*
34.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.25%1.54%26.20%19.30%-0.63%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		43.18%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between PAMC and FCUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.71

The correlation between PAMC and FCUS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и FCUS

Секторы
PAMC
FCUS

Промышленность

25.8%
9.2%

Технологии

16.1%
53.3%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.1%

Энергетика

9.8%
17.1%

Сырьевые материалы

5.6%
11.1%

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Здравоохранение

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
2.2%

Промышленность

PAMC
25.8%
FCUS
9.2%

Технологии

PAMC
16.1%
FCUS
53.3%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
FCUS

-

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
FCUS
3.1%

Энергетика

PAMC
9.8%
FCUS
17.1%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
FCUS
11.1%

Недвижимость

PAMC
4.0%
FCUS

-

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
FCUS
3.7%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
FCUS
2.6%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
FCUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

PAMC vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.46

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.77

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.96

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

17.12

-6.35

PAMC vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и FCUS

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-39.89%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-17.70%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-39.89%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.59%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.51%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.11%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и FCUS

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.44%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

12.35%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

27.05%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

35.63%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

30.33%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

30.33%

-9.61%

Сравнение комиссий PAMC и FCUS

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и FCUS

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FCUS в 3.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.02%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and FCUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.35%) compared to PAMC (5.44%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 34.86% vs 18.49% for PAMC. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 34.86% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.10% for PAMC.

They also come from different issuers: Pacer and Pinnacle. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор