PortfoliosLab logo
Сравнение PAM с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAM и KO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PAM и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pampa Energía S.A. (PAM) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.54%
324.22%
PAM
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAM:

1.50

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

PAM:

2.12

KO:

1.96

Коэф-т Омега

PAM:

1.26

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

PAM:

1.67

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

PAM:

6.65

KO:

3.16

Индекс Язвы

PAM:

10.44%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

PAM:

46.26%

KO:

16.39%

Макс. просадка

PAM:

-87.41%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

PAM:

-19.49%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAM:

$4.32B

KO:

$309.47B

EPS

PAM:

$11.31

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

PAM:

6.72

KO:

29.23

Коэффициент PEG

PAM:

0.84

KO:

2.75

Коэффициент P/S

PAM:

2.30

KO:

6.58

Коэффициент P/B

PAM:

1.26

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

PAM:

$1.46B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAM:

$447.67M

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

PAM:

$454.70M

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, PAM показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции PAM превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 16.04% против 9.27% соответственно.


PAM

С начала года

-13.13%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

11.34%

1 год

74.17%

5 лет

51.56%

10 лет

16.04%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

13.07%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAM и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAM c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAM: 1.50
KO: 1.35
Коэффициент Сортино PAM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAM: 2.12
KO: 1.96
Коэффициент Омега PAM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAM: 1.26
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара PAM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAM: 1.67
KO: 1.43
Коэффициент Мартина PAM, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAM: 6.65
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.35
PAM
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAM и KO

PAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAM
Pampa Energía S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PAM и KO

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-2.69%
PAM
KO

Волатильность

Сравнение волатильности PAM и KO

Pampa Energía S.A. (PAM) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
7.62%
PAM
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAM и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию