PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий PALDX и SIFAX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.03

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.86

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.49

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.92

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Корреляция

Корреляция между PALDX и SIFAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и SIFAX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и SIFAX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-23.62%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-3.07%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-8.32%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-0.35%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.65%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.25%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и SIFAX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.04%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

3.93%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

5.30%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

5.50%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

5.16%

+7.60%