Сравнение PALDX с PRPZX
PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) and PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) are both mutual funds - PALDX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM, while PRPZX is a Energy Equities fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PALDX returned 9.00%/yr vs 18.40%/yr for PRPZX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PALDX charges 0.03%/yr vs 1.19%/yr for PRPZX.
Доходность
Сравнение доходности PALDX и PRPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALDX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у PRPZX с доходностью 21.42%.
PALDX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
PRPZX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам PALDX и PRPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 6.25% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 21.42% | 7.33% | 31.43% | 13.07% | 20.41% | 40.49% | -24.05% | 15.32% | -14.17% | 0.24% |
Correlation
The correlation between PALDX and PRPZX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PALDX and PRPZX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALDX vs. PRPZX — Ранг доходности на риск
PALDX
PRPZX
Сравнение PALDX c PRPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALDX | PRPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.96 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 9.30 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALDX и PRPZX
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки PRPZX в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и PRPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALDX | PRPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -69.62% | +43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -6.63% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -34.52% | +18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -34.52% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -6.80% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -20.02% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.82% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и PRPZX
Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.35%, в то время как у PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALDX | PRPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.29% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 10.74% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 14.07% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 29.04% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 28.80% | -16.10% |
Сравнение комиссий PALDX и PRPZX
PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRPZX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и PRPZX
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности PRPZX в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.10% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 8.08% | 11.68% | 52.02% | 6.53% | 5.72% | 5.23% | 7.62% | 6.95% | 7.59% | 6.24% | 5.57% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
PALDX and PRPZX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPZX has higher volatility (5.29%) compared to PALDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, PALDX dropped -26.16% vs PRPZX's -69.62%.
PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALDX и PRPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор