PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPZX с SDMZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - PRPZX is a Energy Equities fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PRPZX returned 9.58%/yr vs 3.16%/yr for SDMZX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PRPZX charges 1.19%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности PRPZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPZX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PRPZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 9.58% против 3.16% соответственно.

PRPZX

1 день
1.26%
1 месяц
1.41%
С начала года
21.25%
6 месяцев
19.26%
1 год
25.18%
3 года*
24.09%
5 лет*
18.56%
10 лет*
9.58%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.80%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		21.25%7.33%31.43%13.07%20.41%40.49%-24.05%15.32%-14.17%-4.34%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between PRPZX and SDMZX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.03

The correlation between PRPZX and SDMZX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison MLP Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PRPZX:
PRPZX с PDBZXPRPZX с PWJZXPRPZX с PJFAXPRPZX с JEEIXPRPZX с PTRQXPRPZX с FRFZXPRPZX с PHYQX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

PRPZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPZX
Ранг доходности на риск PRPZX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPZX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPZXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.62

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.74

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.26

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

13.67

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPZX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.20

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PRPZX и SDMZX

Максимальная просадка PRPZX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPZX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-9.76%

-59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-1.55%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-1.55%

-32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-8.51%

-26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.23%

-9.76%

-52.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-1.44%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-0.99%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.37%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPZX и SDMZX

PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PRPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.46%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

2.79%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

3.12%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

2.55%

+26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

2.57%

+26.24%

Сравнение комиссий PRPZX и SDMZX

PRPZX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPZX и SDMZX

Дивидендная доходность PRPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SDMZX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		8.09%11.68%52.02%6.53%5.72%5.23%7.62%6.95%7.59%6.24%5.57%6.43%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.69%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PRPZX and SDMZX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPZX has higher volatility (5.89%) compared to SDMZX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PRPZX dropped -69.62% vs SDMZX's -9.76%.

PRPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPZX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор