PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPZX с PDBZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - PRPZX is a Energy Equities fund managed by PGIM, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PRPZX returned 9.58%/yr vs 2.87%/yr for PDBZX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PRPZX charges 1.19%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности PRPZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPZX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PRPZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 9.58% против 2.87% соответственно.

PRPZX

1 день
1.26%
1 месяц
1.41%
С начала года
21.25%
6 месяцев
19.26%
1 год
25.18%
3 года*
24.09%
5 лет*
18.56%
10 лет*
9.58%

PDBZX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.70%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		21.25%7.33%31.43%13.07%20.41%40.49%-24.05%15.32%-14.17%-4.34%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.55%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between PRPZX and PDBZX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

-0.05

The correlation between PRPZX and PDBZX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison MLP Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PRPZX:
PRPZX с PWJZXPRPZX с PTRQXPRPZX с PJFAXPRPZX с JEEIXPRPZX с FRFZXPRPZX с PHYQXPRPZX с PAXDX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

PRPZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPZX
Ранг доходности на риск PRPZX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPZX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPZXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.26

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.91

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.82

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

5.37

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPZX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.26

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.09

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PRPZX и PDBZX

Максимальная просадка PRPZX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPZX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-20.88%

-48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.00%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-5.51%

-29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-20.81%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.23%

-20.88%

-41.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-1.46%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-2.31%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.02%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPZX и PDBZX

PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PRPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.06%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

3.28%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

4.35%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

6.05%

+23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

5.37%

+23.44%

Сравнение комиссий PRPZX и PDBZX

PRPZX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPZX и PDBZX

Дивидендная доходность PRPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PDBZX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.58%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		8.09%11.68%52.02%6.53%5.72%5.23%7.62%6.95%7.59%6.24%5.57%6.43%

Часто задаваемые вопросы

PRPZX and PDBZX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPZX has higher volatility (5.89%) compared to PDBZX (2.06%). In terms of maximum drawdown, PRPZX dropped -69.62% vs PDBZX's -20.88%.

PRPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPZX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор